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GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO


La atención hacia el riesgo financiero se ha incrementado a lo largo del tiempo, lo que ha abierto la necesidad a empresas de todo tipo y tamaño de nuevos marcos de gestión de riesgos financieros sólidos que satisfagan las demandas de cumplimiento, contribuyan a una mejor toma de decisiones y mejoren el desempeño.

Ofrecemos un amplio servicio de gestión de riesgos financieros que apoyan a instituciones financieras públicas y privadas a identificar, evaluar, administrar, informar y limitar los riesgos que estas enfrentan.

Nuestros expertos en gestión de riesgos financieros trabajan con las instituciones financieras y otros clientes corporativos para resaltar los puntos de interés y ayudarlos a mejorar los procesos, la gobernanza y la estrategia relacionadas a la medición y gestión del riesgo, el cumplimiento normativo; y los aspectos relacionados a la valoración de activos, CAMELS, RAROC y de la transformación a Basilea II y Solvencias II.

EL RIESGO DE MERCADO


Este riesgo es consecuencia de la probabilidad de variación del precio o tasa de mercado en sentido adverso para la posición que tiene la Empresa. Brindamos los mecanismos y las metodologías adecuadas que permitan anticipar fluctuaciones adversas en los precios de los bienes comercializados por la organización o de los activos que posea la Institución Financiera.

Evalúe el Perfil de Riesgo de Mercado de su organización, y cuente con los métodos apropiados para medir y valorar las posiciones sensibles de Riesgo de Mercado, tomando en consideración metodologías como: Metodología Paramétrica, Metodología no Paramétrica, Método de Varianza y Covarianza o Delta Normal, Método VaR Modificado de Cornish-Fisher, Método de Simulación Histórica, Método de Kernel, Método de Simulación por Monte Carlo, entre otras.

Adicionalmente, como complemento realice un análisis especializado de las curvas de rendimiento incorporando metodologías como: Estructura Temporal de Tasas de Interés, Métodos para el Cálculo de la ETTI, Metodología Paramétricas, Metodología No Paramétricas, Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento, Curva de Nelson-Siegel, Curva de Svensson, Diebold y Li, Modelos Polinomiales Cubic Spline, entre otras.

BENEFICIOS


Las organizaciones deben contar con la capacidad de identificar los desafíos que se avecinan y adaptarse a estos con la finalidad de hacerles frente. La toma de decisiones debe hacerse con la conciencia tanto de las oportunidades para crear valor; como de los riesgos que desafían el logro del valor, esto se logra mediante la integración de las buenas prácticas de gestión del riesgo empresarial con el establecimiento de estrategias y la gestión del desempeño, de tal manera que, se incrementen más los beneficios relacionados con la obtención del valor.

Mejore los procesos y las metodologías de estimación de riesgo de Mercado y aporte información de primera a la toma de decisiones.
Mejorar la calidad y la efectividad del proceso de Administración del Riesgo de Mercado.
Ofrecer información oportuna y comprensible a áreas relacionadas.
Brindar apoyo a las políticas de gobierno y administración de riesgos de su organización.
Adecuación a las normativas vigentes que le garantiza minimizar los riesgos de sanciones por incumplimiento.
La medición del Riesgo de Mercado se realiza de manera que agregue valor a la organización.
Acompañamiento de personal con amplios conocimientos en la administración de los Riesgos Financieros.
Mejore la cultura y cree una consciencia al riesgo homogénea, en todos los niveles de la organización.

NEGOCIOS, BANCA Y FINANZAS

Nuestras soluciones, están orientadas a satisfacer las necesidades para todo tipo de inversionistas, desde planes de negocio de inversión hasta constitución de Entidades Bancarias y de Medios de Pago. De igual manera, le ayudamos a determinar la salud financiera de su organización; así como el valor de sus activos financieros y la rentabilidad ajustada al riesgo.

Valuación de Activos Financieros

Los Bancos deben adecuar sus procesos de valuación de activos a fin de complementar la suficiencia de capital y provisiones regulatorias con el riesgo de crédito de contraparte, mediante métricas y empleo de calificadoras de crédito externas. En Orbis tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para adelantar sus procesos a las regulaciones y prever pérdidas no previstas en la normativa prudencial actual.

Creación y Evaluación de Planes de Negocios

Determine el requerimiento de capital que necesita su empresa para ponerla en marcha o desarrolle nuevas líneas de negocio (nivel de inversión requerido), flujo de efectivo y estados financieros y el nivel de rentabilidad que promete el negocio, a través de la elaboración de planes de negocio ajustado a sus necesidades; y detallar cómo se organizarán los procesos de producción, ventas, logística, personal y finanzas, para que se logre satisfacer las necesidades de los potenciales clientes.

CAMELS

En Orbis contamos con una metodología de análisis fundamentada en la determinación de índices usando CAMELS y otros estándares. Este enfoque basado en riesgos, requiere que se evalúe donde se encuentran las áreas de riesgo primarios de la Institución y concentrar los recursos en su determinación.

RAROC

La Rentabilidad Ajustada al Riesgo o RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) es el método de medición y gestión financiera de Orbis, que logra adecuar el nivel de riesgo en que incurren las organizaciones, de acuerdo a sus exposiciones y ganancias estimadas o esperadas.

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